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株価チャートストキャスティクスとは

株価チャートストキャスティクスとは
次に、2つのラインを使用した買いサイン「基準値=20%以下でゴールデンクロスしたとき」の例です。(%Dslow%Dを使用)
見やすさのために2020年6月~2021年2月の約8ヵ月分のデータを用いました。
緑丸はストキャスティクスの%Dとslow%Dが20%以下でゴールデンクロスした日を示しています。
※ ゴールデンクロスの前後で%Dとslow%Dがともに基準値以下のタイミングのみを選択
この時の株価から1,3,5,10日後に上がっているのかを調べます。
▼ストキャスティクス「%Dとslow%D」(設定期間:14日,基準値:20%)の買いサイン

ストキャスティクス(stochastics)

ストキャスティクス.png

ストキャスティクスの使い方を簡単に紹介します。
「%K」「%D」「slow%D」の3つのラインを組み合わせて使用するテクニカル分析で
それぞれの算出方法は以下の通りです。($n$は5, 9, 14が使用されることが多い)
▼ストキャスティクの算出方法

ここで重要なことは
・3つのラインは全て一定期間の一番高かった株価と一番安かった株価を使って、現在の株価の過熱感を表す
・3つのラインは全て0~100%の値をとり、一般的に30%以下が売られすぎ、70%以上が買われすぎ
・株価への反応の速さは「%K > %D > slow%D」の順である

これらの3つのラインを個別で使用する場合や、2つを組み合わせて使用する場合があり
%Kと%Dを使用するストキャスティクスを「ファストストキャスティクス」
%Dとslow%Dを使用するストキャスティクスを「スローストキャスティクス」といいます。
「ファスト」は株価の動きに敏感に反応し、「スロー」は反応は遅いがだましは少なくなります。
自分の投資スタイルや銘柄に合わせて使い分ける必要があります。

買いサイン

sto_buy_timing.png

▼ストキャスティクスの買いサイン(基準値=30%の場合)

1つだけを使う場合は「%K」「%D」「slow%D」の3種類
2つを組み合わせて使用する場合は「%Kと%D」「%Dとslow%D」の2種類
が、使用されます。

【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日(最も使われる)
3. 14日

【株価の上昇を確認する日】
1. 1日後
2. 3日後
3. 5日後
4. 10日後

【基準値】
<基準値を下から上に突き抜けたとき>
1. 30%
2. 20%
3. 10%
<基準値以下でゴールデンクロスしたとき>
1. 30%
2. 20%
3. 10%

ストキャスティクスの買いサインが生じた日から見て、数日後に上昇してるかを確認します。
▼検証方法の概要(基準値:30%を下から上に突き抜けたとき)

▼検証方法の概要(基準値:30%以下でゴールデンクロスしたとき)

sto_example_toyota1.png

実際にトヨタ自動車のデータを使って、買いサインの基準値を20%とした場合を説明します。
まず、1つのラインを使用した買いサイン「基準値=20%を下から上に突き抜けたとき」の例です。(slow%Dを使用)
見やすさのために2019年1月~2021年2月の約2年分のデータを用いました。
青丸はストキャスティクスのslow%Dが20%を下から上に突き抜けた日を示しています。
この時の株価から1,3,5,10日後に上がっているのかを調べます。
▼ストキャスティクス「slow%D」(設定期間:14日,基準値:20%)の買いサイン

sto_example_toyota2.png

次に、2つのラインを使用した買いサイン「基準値=20%以下でゴールデンクロスしたとき」の例です。(%Dslow%Dを使用)
見やすさのために2020年6月~2021年2月の約8ヵ月分のデータを用いました。
緑丸はストキャスティクスの%Dとslow%Dが20%以下でゴールデンクロスした日を示しています。
※ ゴールデンクロスの前後で%Dとslow%Dがともに基準値以下のタイミングのみを選択
この時の株価から1,3,5,株価チャートストキャスティクスとは 10日後に上がっているのかを調べます。
▼ストキャスティクス「%Dとslow%D」(設定期間:14日,基準値:20%)の買いサイン

ここでは1,3,5,10日後に上昇している確率を基準値30,10%の2通りと、分布図を一部記載します。
残りの結果は記事の最後にまとめて記載します。
使用するデータは前述の通りTOPIX500銘柄の5年間です。

【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日 株価チャートストキャスティクスとは
2. 9日(最も使われる)
3. 14日

【基準値】
<基準値を下から上に突き抜けたとき>
1. 30%
2. 10%
<基準値以下でゴールデンクロスしたとき>
1. 30%
2. 10%

sto_result1.png

早速ですが結果を表にまとめました。
上昇確率が53%以上の場合に太字となっています。
▼基準値が30%のとき

sto_result2.png

▼基準値が10%のとき

【表からわかること】
・設定期間によるが買いサインの総数が多い(RSIと比較すると同様の条件で5倍程度)
・上昇確率が50%を下回る場合も多い
・基準値を小さく(条件を厳しく)しても結果が明確に上昇しない
・ラインを1つ使用した場合も2つ使用した場合もどちらの方が良いとは言えない

%D%slowD_below10 (period=5, x day later=3).png

次に株価の変化率(買いサインから何%株価が変動したか)の分布をいくつか示します。
青が上昇,赤が下落を表します。
以下は上昇確率が54%で最も成績が良い条件での変化率分布です。
▼3日後の株価の変化率分布(設定期間:5日, 10%以下で%Dとslow%Dがゴールデンクロスしたとき)

%K_below30 (period=5, x day later=10).png

以下は1つのラインを使った場合で最も成績が良い条件での変化率分布です。
▼10日後の株価の変化率分布(設定期間:5日, %Kが30%を下から上に突き抜けたとき)

【表からわかること】 株価チャートストキャスティクスとは
・どちらも少しだけではあるが、山が右にずれている
・「-2~0」と「0~2」の数は同程度だが「-10~-2」よりも「2~10」の数が少しづつ多い
・10%以上の上昇など大きな上昇は見込めない

ストキャスティクスの結果は前回検証したRSIよりも明らかに悪いです。(RSIでは上昇確率55%以上が多数)
同じ過熱感を表す指標ですが、算出方法が異なると勝率も大きく変わります。

「買われすぎ」や「売られすぎ」といった相場の勢いを表す過熱感
その過熱感を数値で判断できるストキャスティクスについて検証しました。
ストキャスティクスは一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の株価がどのくらいの位置いるのかで数値化します。
株価への反応の速さが異なる3つのラインの買いサインを検証したところ、一部の条件で数日後の上昇確率が53%を超える買いサインが存在しました。しかし、この結果は同じ過熱感を表すRSIと比べると良い結果とは言えません。

<ストキャスティクスとRSIの算出方法の違い>
ストキャスティクス:ある期間の株価の最高値と最安値から算出
RSI:ある期間の株価の上がり幅と下がり幅から算出

この算出方法の違いにより、同じ設定期間でも算出に使う株価のデータ数が異なります。
<例:設定期間が9日>
ストキャスティクスは9日間の株価のうち最高値,最安値,現在の株価の3日分です。(9分の3)
RSIは9日間の株価のうち全ての日にちの株価から算出した値動き幅を使います。(9分の9)

この違いが検証結果の違いに影響を与えているのではないかと考えます。
RSIでは設定期間を長くすると動きが滑らかになるため、だましの数が減り上昇確率が上がりやすいです。
一方でストキャスティクスは設定期間を長くしても、その傾向が見られません。
これはストキャスティクスの場合、設定期間を長くすると使用する株価の割合が小さくなるためと考えられます。

以上より、「市場の過熱感を知りたいときはストキャスティクスよりRSIを使うべき」と結論付けます。

「RSI」「ストキャスティクス」と検証しましたが、過熱感を表す有名な指標として「移動平均線乖離率」があります。
次回はこの移動平均線乖離率について検証したいと思います。
また、いずれは過熱感を表す指標とMACDなどのトレンドを表すテクニカル分析を組み合わせた検証も考えています。

検証結果の追加

【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日(最も使われる)
3. 14日

【株価の上昇を確認する日】
1. 1日後
2. 3日後
3. 5日後
4. 10日後

【基準値】
<基準値を下から上に突き抜けたとき>
1. 30%
<基準値以下でゴールデンクロスしたとき>
1. 10%

sto_result_20.png

▼基準値が20%のとき

%K_30_all.png

▼%Kが基準値30%を下から上に突き抜けたとき(設定期間:5,9,14日)

%D%slowD_10_all.png

▼%Dとslow%Dが基準値10%以下でゴールデンクロスしたとき(設定期間:5,9,14日)

検証プログラム

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ストキャスティクスの使い方・計算式|投資銀行出身のトレーダーが解説

ストキャスティクス

相場でポジションを持つときには順張りと逆張りという2通りの方法があり、方法次第で役立つ指標は変わってきます。
順張りは、上昇(下落)している相場に対し、買い(売り)のポジション、すなわち同方向のポジションをとることを指します。
一方、逆張りは、上昇(下落)している相場に対し、売り(買い)のポジション、すなわち反対方向のポジションをとることを指します。
このように、順張りと逆張りは性質上真逆のエントリー方法であり、相性の良いテクニカル指標もはっきりと分かれます。

ストキャスティクスは、 逆張り指標に属する代表的なテクニカル指標 です。それでは、逆張り指標であるストキャスティクスは実際にどのように使うのかについて見ていきましょう。

1-2. 売られすぎ買われすぎの判断に役立つ

ストキャスティクスは、過去の値動きを参考に、 現在の価格が売られすぎか買われすぎか を算出するテクニカル指標です。

ストキャスティクスとは

上記の画像のように、ストキャスティクスのラインが上部に位置していると買われすぎ、逆に下部に位置していると売られすぎ、といった判断をします。

1-3. レンジ相場で機能する

ストキャスティクスのような逆張り指標は、一般的にレンジ相場で力を発揮します。レンジ相場では一定の上値や下値の間を行ったり来たりする値動きになりますが、その上値下値の判断に役立つのが逆張り指標であるためです。

2. ストキャスティクスの種類とパラメータの設定

どれを使うかは手法によってさまざまです。それぞれの特徴について見ていきましょう。

2-1. 相場によって使い分けることが必要

%K、%D、Slow%Dは、 計算の元となるデータの期間が違います 。簡単に説明すると、%Kは短期、%Dは中期、Slow%Dは長期のデータを示すものです。

短期的な細かい値動きを捉えるトレードであれば%Kを、全体の大きな動きを捉えるトレードであればSlow%Dを使うといった感じです。

ストキャスティクスの使い分け

一般的には、上記のように 3つのラインのうちの1つもしくは2つを使用 し、トレードの判断基準とします。ストキャスティクスのラインが上部に来れば買われすぎ、下部に来れば売られすぎ、といったように判断する、という使い方が一般的です。

また、ラインを2本使用する場合は、ラインが交差するタイミングを売買のサインとして使用することもあります。このラインの交差を、 ゴールデンクロス または デッドクロス と呼びます。

一般的に、%Kと%Dを表示したものをファストストキャスティクス、%DとSlow%Dを表示したものをスローストキャスティクスと呼びます。

ファストとスローは小さな値動きに対する反応の大きさなどが異なります。どちらが優れているなどは一概には言えませんが、より 短期的な取引をするのであればファストストキャスティクス長期的な取引であればスローストキャスティクス を使用してみるとよいでしょう。

2-2. 実際の仮想通貨取引所での使い方

メジャーな仮想通貨取引所であるBitMEXbitbankなどでは、%Kと%Dの2本のストキャスティクスを採用しています。

デフォルトでは14本分のローソク足から計算してラインを描きますが、設定により変更することも可能です。設定次第では1本線にすることも可能なので、相場や取引スタイルに合わせて柔軟に使用するとよいでしょう。

2-3. それぞれのラインの計算方法

ストキャスティクスの計算方法

X、Y、Zはそれぞれ一般的に9、3、3が使用されます。計算式だけ見るとややこしく見えますが、直近の一定の期間内で最新の足に勢いがあるかを計る計算式です。

3. ストキャスティクスの発展的な使い方

上述したストキャスティクスの使い方は基本的なものですが、ここからは発展的なストキャスティクスの使い方を紹介します。これらのテクニックを知っておくことで、 上級者のトレード に一歩近づくことでしょう。

3-1. ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、以下の画像のように、実際の価格は高値(安値)を更新しているにもかかわらず、 ストキャスティクスの数値は高値(安値)を更新していない現象 を指します。

ストキャスティクス(ダイバージェンス)

このような場合、見た目上は強いトレンドで推移しているように見えたとしても、 実際は勢いを失っている ことがあります。実際、上記の画像でダイバージェンスを確認したのちにショートエントリーしていれば、利益が取れています。

このように、ただストキャスティクスの交差や数値だけでなく、ダイバージェンスを意識することも重要です。

3-2. スパイクトップ

続いて紹介するのは スパイクトップガービッジトップ です。この2つはストキャスティクスの開発者であるジョージ・レーン氏の提唱する活用法であり、 単純な手法ながら精度の高いトレード が可能です。

ストキャスティクス(スパイクトップ)

上記の画像のように、 一定の水準を一度上回った(下回った)時にエントリーする 株価チャートストキャスティクスとは という単純な手法です。相場によってエントリーする水準を見定めたり、レンジ相場での使用に限るといったやり方を取ったりすることで、より精度を上げられます。

3-3. ガービッジトップ

ガービッジトップは、一定の水準を上回った(下回った)エリアで %Kが%Dを2度下回る(上回る)ときにエントリーする という手法です。

ストキャスティクス(ガービッジトップ)

スパイクトップに比べエントリー条件が厳しい分、一定の水準を緩く設定することも多いです。ガービッジトップには上述したダイバージェンスの考えが取り入れられていて、さらに 精度のよいエントリー を可能にしています。

4. ストキャスティクスと相性の良い指標

4-1. RSI

まずはストキャスティクスと並んで有名な逆張り指標であるRSIについて解説します。

RSIは 買われすぎ売られすぎを1本のラインで示す指標 です。ストキャスティクスは高値安値を重視するのに対し、RSIは一定期間内の値幅に着目して計算するものなので、同じ逆張り指標でも少し違ったラインを描きます。

4-2. RCI

RCIはRSIと名前は似ていますが、その特徴は大きく異なる指標です。直近のローソク足の値幅を、過去の一定期間の値幅と比較し、 勢いがあるほどラインが上下に寄るという指標 です。

ストキャスティクスやRSIはトレンド相場になるとあまり機能しなくなる傾向にありますが、RCIは期間をうまく設定すればトレンド中の押し目を拾う際に活躍します。

4-3. ボリンジャーバンド

最後に紹介するのはボリンジャーバンドです。

ボリンジャーバンドは非常に有名なテクニカル指標で、標準偏差により 価格が分布しうる領域を確率ごとにチャート上に描く というものです。

逆張り指標としても優秀ですが、値動きによって変化していくボリンジャーバンドの幅や傾きによってトレンド相場かレンジ相場かをある程度見極めることが可能です。相場の状況を正しく認識することが重要なストキャスティクスにとって、 レンジ相場かの見極めは非常に重要 です。

ストキャスティクスが有効かどうかを判断しやすいという点で、ボリンジャーバンドは ストキャスティクスと非常に相性の良いテクニカル指標 といえます。

FXスキャ研3 5分足でのストキャスティクススキャルピング ドル円編

FXスキャルピング手法の研究記録3回目

FXトレーダー向け

FXスキャルピング手法の研究記録3回目

その結果、ドル円のスキャルピングはオシレーター系のテクニカル指標による逆張りが有効だと分かりました。

スキャルピング手法に使うストキャスティクスの条件

80以上の水準でのデッドクロスを売り 株価チャートストキャスティクスとは
20以下の水準でのゴールデンクロスを買い
決済は逆シグナルでドテン売買を行う。
シグナル水準を超えて、何度もクロスする場合、都度ポジションを建てるナンピンを採用します。

ストキャスティクスを使ったスキャルピング手法の売買イメージ画像

ストキャスティクスのパラメーターについて

取引通貨:ドル円
取引時間軸:5分足
取引期間:2019年5月~6月の2か月間
取引時間:1~24の間で2時間刻み
ストキャスティクス %K:3~30の間で3刻み
ストキャスティクス %D:3
ストキャスティクス スロー:3

5分足×ストキャスティクス×スキャルピングの各種損益グラフ

5分足×ストキャスティクス×スキャルピング まとめ

次はRSIのドテン売買ではなく、様々な決済方法を利用してどのような決済方法が優れているのかを調査しようと思います。

■続きはこちらから

スキャルピング、シストレを学びたいならこの2冊

全てのスキャルピング研究記録一覧

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執筆ライター

ライター:とれろく

10年以上生き残りのガチトレーダー。株やFX、資産運用系の記事はほぼ書き終え完了。※FXで稼ぐならコレは必読なのでオススメ。

ちなみにFX業者はヒロセ通商を愛用中。
理由はこちら↓

ストキャスティクスの最強設定とは?ストキャスを使ったトレード例も掲載

ストキャスティクスを挿入

MT4のメニューバーから「挿入」⇒「インディケータ」⇒「オシレーター」⇒「stochactic Oscillator」をクリックします↓

ストキャスティクスのパラメーター設定

ストキャスティクスのパラメーター設定が表示されますので「OK」をクリックすると表示されます↓

ストキャスティクス設定完了

ストキャスティクスが表示されました↓

レベル設定変更完了

ストキャスティクスの20と80にラインが入っていますが、 ラインの位置は変更や追加、削除がパラメーター設定から変更できます。 パラメーター設定を開き「レベル」タブをクリックするとレベル設定があり、すでに先ほどの20と80が設定してあります↓

レベル設定変更完了

変更したいレベル設定の数値のところをダブルクリックすると青色に変わり数値を変更できるようになりますのでテンキ―から直接数値を入力し、最後に「OK」をクリックします↓

30へとレベルラインが変更

下の20のラインが30へと変更されました↓ 株価チャートストキャスティクスとは

ボリバン逆張りのストキャスティクスの設定値は?

ストキャスが90付近から下降、60程度の位置でエントリーなのでストキャス期間9設定半分のローソク足5本分としてミドルラインを狙ってエントリー
結果として、この場面ではスプレッドを抜けば4ピップス程度しか取れていません。

ボリバンとストキャスを使った逆張り

この後に再度逆張りでは、1ピップスほどです。
ボリバンの傾きは下ですので、用心しながらですが、期間9での跳ね返り
ローソク足9本分で勝負を付けますが、7本で反転です。

ボリバンとストキャスの追加買いエントリー

ボリンジャーバンドの逆張りはストキャスとの相性はいいです。
順張りでなければだめだと言われますが、スキャルピングで狙うなら当然あり です。

『BB_Pips ボリンジャーバンドの幅を表示 の販売ページです。』 fx-on.comはGogojungleにリニューアル致しました。「投資家の英知をすべて人に」を目標に、これから投資を始めようとする方からベテランの方まで自動売買やシステムトレード、fx学習など様々な視点から投資の情報を交換できるソーシャルネットECサービスです。

ちなみに、このボリバンの手法は、FXを始めたばかりの人にはおススメしていません。
ある程度のレベルになった人こそやるべきです。
ある程度のレベルの人は、こういった手法は当然知っているのですがやりません。
勝てるのに 笑

ここで、ボリバンの話っぽくなりましたが、短期でボリバン逆張りトレードするならストキャスティクス9.5.5が良いですよって話です。

東京時間14時以降のストキャスティクス設定値は?

この時に、仮にですがボリバンを期間20で設定している人であればストキャスの期間は20が良いです。
設定値としては20.5.10ですね。
その時にRCIが入っていれば20にします。
オシレーターは、相場の流れを読むものでありエントリーポイントではありません。
そして、流れを客観的に判断するのであれば期間は同一にすべきです。

それで、私の場合は30.10.10というストキャス設定です。
1トレードで2時間から3時間程度の保持で20~30ピップスをゆったりとした相場で目標としている事を念頭にトレードしています。
もちろん、短期間でトレード終了する事もありますし、長時間かかる事もありますので、あくまでも目安です。

ストキャスティクスの最強設定とは?

ゲイスキャFXのストキャス設定

下記は、もちぽよ氏が過去に販売した「ゲイスキャFX」のストキャスです。
(*現在では既に販売終了となっています。)

この、ストキャスティクス設定ですが突拍子もない設定値にしているわけではありません。
私は 購入時にすぐに、この設定値をみたわけですが、なるほどなあ~っていうのが本音 です。

ストキャスティクス%K、%D、SlowD

ストキャスティックスというのはRSI同様“買われ過ぎ”、“売られ過ぎ”に着目したテクニカル分析です。株価は期間を区切ってその期間の終値の位 置に着目して観測していくと、上昇トレンドにある場合にはその期間値幅の上限に近づいていきます。また、逆に株価が下落トレンドにある場合には終値という ものは下限に近づいていくもので逆張りの投資手法においてよく用いられます。
1 期間
終値は期間値幅の真ん中近くに位置している。
2 期間
終値は期間値幅の上限に位置している。

スクリーンショット 2016-03-29 17.12.22

%D = (H ÷ L) ×100
H:(当日終値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
L:(直近N日間の高値 株価チャートストキャスティクスとは – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
Xには3が使われることが多いようです。

SlowD(S%D) = %DのY日の単純平均
Yには3が使われることが多いようです。

スクリーンショット 2016-04-05 6.34.45

一般的な取引ルール

◇ファスト・ストキャスティクス(Fast Stochastics)
【買いシグナル】
①%K・%D共に20%以下の時に、%Kが%Dを下から上抜いた時
【売りシグナル】
②%K・%D共に80%以上の時に、%Kが%Dを上から下抜いた時

◇スロー・ストキャスティクス(Slow 株価チャートストキャスティクスとは Stochastics)
【買いシグナル】
③%D・スロー%D共に20%以下の時に、%Dがスロー%Dを下から上抜いた時
(①と同じようなタイミングの取り方になるが①より少しタイミングが遅れる)
④逆行現象:強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish Divergence)
⇒下落トレンド終焉示唆
価格は下落しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから上昇に転じている場合
【売りシグナル】
⑤%D・スロー%D共に80%以上の時に、%Dがスロー%Dを上から下抜いた時
(②と同じようなタイミングの取り方になるが②より少しタイミングが遅れる)
⑥逆行現象:弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンスBearish Divergence)
⇒上昇トレンド終焉示唆
価格は上昇しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから下落に転じている場合

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